Методика ринкового скорингу банків від YouControl

Методика
ринкового скорингу банків
від YouControl

Ринковий скоринг банку — система оцінки ринкової потужності та динамічності банку шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу банків від YouControl — композитний індекс MarketScore.

Bank_MarketScore — скоринговий індекс ринкової потужності банку, розрахований аналітичним відділом YouControl, що грунтується на 10 індикаторах, які комплексно відображають ринкову частку банку, його місце в секторі та динаміку росту у порівнянні з конкурентами.

Індекс використовується насамперед для порівняння з конкурентами на банківському ринку України, тому він не чутливий до ринкової частки на міжнародному ринку.

Індекс відображає ринкову потужність банку відносно інших у секторі.

Діапазон значень індексу MarketScore може варіюватись від 1 (мінімальна ринкова потужність) до 4 (максимальна ринкова потужність) у залежності від поєднання індикаторів банку.

Мета створення індексу – швидко і всебічно відобразити величину досліджуваного банку в процесі оцінки контрагентів, а також показати її динаміку за тривалий період.

Компоненти індексу Bank_MarketScore

Фінансовий індикатор

Формула

Фінансовий індикатор

Bank_MarketScore

Формула

Читати детальніше Згорнути

Bank_MarketScore — скоринговий індекс ринкової потужності компанії, розрахований аналітичним відділом YouControl, що грунтується на 10 індикаторах, які комплексно відображають ринкову частку банку, його місце в секторі та динаміку росту у порівнянні з конкурентами. Діапазон значень індексу Bank_MarketScore може варіюватись від 1 (мінімальна ринкова потужність) до 4 (максимальна ринкова потужність) у залежності від поєднання індикаторів банку.

Фінансовий індикатор

Ринкова частка в активах

Формула

Ринкова частка в активах = чисті Aктиви банку / чисті Aктиви системи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Ринкова частка в активах - відносна частка банку у сукупних чистих активах банківської системи. Показник вказує на загальну ринкову потужність банку.

Фінансовий індикатор

Місце банку за активами

Формула

Порядковий номер серед банків, ранжованих по чистих активах

Читати детальніше Згорнути

Місце банку за активами - порядковий номер (ранг) банку серед інших банків системи, поранжованих за чистими активами (без врахування резервів). Загалом, чим менше значення, тим більшим є банк з точки зору контрольованих активів.

Фінансовий індикатор

Сукупний середньорічний темп зростання активів

Формула

CAGR активів = ((Чисті Активи / Чисті Активи 3 роки тому) ^ (1 / n) – 1) x 100%, де n = 3 + (month/12)

Читати детальніше Згорнути

Сукупний середньорічний темп зростання (CAGR) активів характеризує сталість розвитку банку за 3 попередні роки. Індикатор вказує на скільки відсотків зростали чисті активи банку у середньому за рік.

Фінансовий індикатор

Ринкова частка в депозитах

Формула

Ринкова частка в депозитах = Депозити банку / Депозити системи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Ринкова частка в депозитах - відносна частка банку у сукупних депозитах банківської системи. Показник вказує на ринкову потужність банку в секторі залучення депозитів.

Фінансовий індикатор

Місце банку за депозитами

Формула

Порядковий номер серед банків, ранжованих по депозитах

Читати детальніше Згорнути

Місце банку за депозитами - порядковий номер (ранг) банку серед інших банків системи, поранжованих за депозитами юридичних та фізичних осіб (за винятком коштів банків). Загалом, чим менше значення, тим більшим є банк з точки зору залучених депозитів.

Фінансовий індикатор

Сукупний середньорічний темп зростання депозитів

Формула

CAGR депозитів = ((Депозити / Депозити 3 роки тому) ^ (1 / n) – 1) x 100%, де n = 3 + (month/12)

Читати детальніше Згорнути

Сукупний середньорічний темп зростання (CAGR) депозитів характеризує сталість залучення вкладів клієнтів за 3 попередні роки. Індикатор вказує на скільки відсотків зростали депозити клієнтів у середньому за рік.

Фінансовий індикатор

Ринкова частка в корпоративних кредитах

Формула

Ринкова частка в корпоративних кредитах = Корпоративні кредити банку / Корпоративні кредити системи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Ринкова частка в корпоративних кредитах - відносна частка банку у сукупних корпоративних кредитах банківської системи. Показник вказує на ринкову потужність банку в секторі кредитування юридичних осіб.

Фінансовий індикатор

Місце банку за корпоративними кредитами

Формула

Порядковий номер серед банків, ранжованих по корпоративних кредитах

Читати детальніше Згорнути

Місце банку за корпоративними кредитами - порядковий номер (ранг) банку серед інших банків системи, поранжованих за кредитами, наданими юридичним особам (за винятком інших банків). Загалом, чим менше значення, тим більшим є банк з точки зору кредитування галузей економіки.

Фінансовий індикатор

Частка за коштами в інших банках

Формула

Частка за коштами в інших банках = Кошти банку в інших банках / Кошти українських банків в інших банках по системі x 100%

Читати детальніше Згорнути

Частка за коштами в інших банках - відносна частка банку в загальному обсязі коштів, наданих іншим банкам по системі в цілому. Показник вказує на ринкову потужність банку в якості кредитора на міжбанківському ринку.

Фінансовий індикатор

Частка за отриманими коштами банків

Формула

Частка за отриманими коштами банків = Кошти від інших банків / Кошти від інших банків по системі x 100%

Читати детальніше Згорнути

Частка за отриманими коштами банків - відносна частка банку в загальному обсязі отриманих коштів від інших банків по системі в цілому. Показник вказує на ринкову потужність банку в залученні міжбанківського фондування.

Розрахунок індексу Bank_MarketScore

Значення кожного з індикаторів, що входять до складу індексу Bank_MarketScore, автоматично переводяться у бали від 1 до 4 у залежності від розташування відносно емпіричних квартилів розподілу значень відповідного індикатора для решти банків. Якщо значення індикатора банку тяжіє до максимально позитивного з точки зору ринкової потужності значення, він отримує 4 бали за даним показником. Банки із гіршими значеннями показника отримують нижчі бали.

Приклад:

Припустимо, що емпіричні квартилі розподілу показника Ринкова частка в активах (a_MkS) за досліджуваний рік по банківській системі cтановили [0,3%, 5%, 10%]. Відтак бал за даним індикатором для банку розраховуються так:

Якщо ринкова частка активів банку дуже висока (a_MkS > 10%), банк отримає 4 бали.

Якщо 5 < a_MkS < 10%, банк отримає 3 бали.

Якщо 0,3% < a_MkS < 5%, банк отримає 2 бали.

Якщо a_MkS < 0,3%, банк отримає лише 1 бал.

Аналогічно розраховуються бали решті індикаторів-компонентів індексу Bank_MarketScore.

Загальний індекс Bank_MarketScore розраховується за формулою:

Fi бал, отриманий компанією за фактором, що виражений індикатором i. Обмеження: youcontrol

Wi – вага фактору Fi – Обмеження: youcontrol

n – кількість складових індексу. n= 10.

Для банків, за якими відсутня можливість розрахувати повний перелік індикаторів-складових, індекс Bank_MarketScore не розраховується. Проте зі значеннями частини існуючих складових завжди можна ознайомитись на сайті YouControl.

Розрахунок буквенного значення Bank_MarketScore

На підставі числового значення балу Bank_MarketScore (від 4 до 1) кожному дослідженому банку присвоюється буквенне значення Bank_MarketScore, що відображає рівень ринкової потужності та динамічності банку в порівнянні з конкурентами.

Високий рівень ринкової потужності
Вище верхнього квартилю розподілу Bank_MarketScore

Достатній рівень ринкової потужності
Вище медіани розподілу Bank_MarketScore

Середній рівень ринкової потужності
Вище нижнього квартилю розподілу Bank_MarketScore

Незначний рівень ринкової потужності
Нижче нижнього квартилю розподілу Bank_MarketScore

Розрахунок буквеного значення Bank_MarketScore

Важливо пам’ятати

Мета розрахунку Bank_MarketScore — експрес-аналіз ринкової потужності банку, відштовхуючись від результатів якого користувачі можуть швидко прийняти рішення про величину банку серед учасників банківського сектору. Звертаємо вашу увагу, що даний індекс відображає виключно розмір, а не надійність банку, тому його не можна ототожнювати з кредитним рейтингом чи індексом фінансового ризику.

Саме тому індекс Bank_MarketScore не стосується ймовірності банкрутства банку, адже надійність не залежить від масштабів діяльності банку. Це інформаційний продукт, що відображає думку YouControl щодо загального розміру та динамічності зростання банку. Кінцеве рішення щодо ринкової потужності банку повинне прийматися користувачами з урахуванням інших, у тому числі якісних факторів та додаткових джерел інформації.

Складові індексу Bank_MarketScore розраховувались в залежності від ролі, яку відіграє банк за обсягами активів, а також на депозитному, кредитному та міжбанківському сегментах ринку.

Зареєструйся зараз та отримай доступ безкоштовно!

24 години безкоштовної пробної версії

реєстрація